손절선 설정 유무

자동매매 전략에서.

손절을 할까? 말까? 

손절할 경우 장점 : 더 큰 손실 방지.

손절할 경우 단점 : 손절 선 터치 하고 올라가면 좀 더 손실이 줄어들수 있는데 그 부분을 놓침

 

결국 백테스트를 해봐야 알 수 밖에 없는 부분

이것도 -5% 잡느냐 -10% 잡느냐 -15% 잡느냐에 따라 결과는 달라지겠지만, 과최적화에 대한 문제점은 여전히 남아있음.

손절선 적용 여부만 체크하기 위해 -10% 로 설정.

 

설정전:

MDD 가 20% 가 좀 넘네

전략에 손을 대지 않고 기간만 늘려서 확인. MDD 가 조금 아쉽다.

설정후

MDD 약간 감소, CAGR 약간 증가

여튼 적용한 데이터 동안에는 손실 종목 평균 손실이 6.25%에서 6.08% 로 감소

CAGR 도 약간이나마 증가.

백테스트 자체만으로는 엄청 높다고 볼 수 없지만, 전략 자체는 1년전에 만든 그대로 한거니까, 답을 안보고 푼 제출 답안이 이 정도면 좋을거라고 믿고 있다.

KOSPI 및 KOSDAQ 상관성이 좀 더 낮아진 것도 맘에 들고.

 

아침에 알아서 PC 켜지고 --> 시간되면 프로그램 켜지고 --> 장끝나면 프로그램 꺼지고 --> 시간되면 PC꺼지고.

최대한 신경끄고 돌릴려고 하는데, 과연 신경이 꺼질지...