모델은모델일뿐 (1) 썸네일형 리스트형 자동매매 전략의 사후 검증이 필요한 이유 3년차 때쯤인가, 신입으로 들어온 애가 어떤 실험을 하고 다섯쌍의 [x,y] 를 찍더니, "이거는 5차함수로 피팅하면 됩니다." 라고 해서 어이가 없었던 적이 있다...(...) 대략 그림으로 치면 이런 느낌? 실험한 구간에서만 저런 값이 나온것이고, 구간의 앞뒤로 실험을 하면 어떤 실험결과가 나올지 전혀 알수 없다. 아니면 y축 분포가 작다고 하면 그냥 오차로 볼 수도 있다. 아니면 아래그림 처럼 첫번째 값만 이상치일수도 있고... 설명력이 100% 가 되는 모델을 만들더라도, 첫번째 그림처럼 insight 없는 모델을 만들면, 점 다섯개 이외에 다른 곳에서는 아무데도 쓸모없는 모델이 된다. 왜 이 이야기를 했냐면.... 특정 구간에서 수익률이 좋은 전략이라도 너무 over fitting 된 전략이라면.. 이전 1 다음
