00_돈굴리기/자동매매 (11) 썸네일형 리스트형 꿀통은 금방 사라진다. 얼마전 빗썸 이벤트가 종료되었다. 10억 거래 시 b포인트 0.01% (10억의 0.01% 면 10만원) 10억만(?) 거래하면 10만원을 매일 준다. 오렌지나 블랙등급의 경우가 더 좋지만, 하루 b포인트 제한은 10만 포인트 였기에 가장 최적화된 방법은 10억만 딱 채우는 것이다. 게다가 빗썸은 현재 수수료 무료 이벤트를 하고 있다. 같은 가격에 사고 팔기만 하면 아무 손실없이 거래금액을 채울 수 있고, 손해를 조금 보더라도 받는 포인트가 더 크면 이 또한 이익이다. 100만원으로 매매를 한다고 하면 매수/매도 한번 할때 마다 200만원의 거래 금액이 기록되므로, 500번만(?) 거래하면 거래금액 10억을 채울수 있고, 바로 다음날 10만포인트(10만원어치 비트코인을 살 수 있다) 를 주는 것이다. (.. 젠포트 운영 종료 한 다섯달 돌렸는데.. 하필 크게 얻어맞을 시점에 들어가서 그랬는지.. 가상매매에서는 1년 50프로 기록한 전략이지만, 이 역시 아느 시점에 진입하느냐에 따라 성과는 확연히 달라진다. 5개월 5프로 수익으로 마무리. 작지만 매월 꾸준히 쌓이는 이익과는 거리가 있음을 다시한번 확인… 그래도, -손실이 발생하지 않았고 -시장을 이겼고 -마지막날 손실보지 않아서 다행… 젠포트 10일 연속 수익 10일 동안… 장이 좋아서 … 장이 좋지 않아서… 장이 적당해서 모든 날이 좋았다 다시 원금… 자동매매를 계속 돌리고 있긴한데, 시드를 줄였다. 계속 고전을 면치 못하다가 원금 오면 다시 내려가고를 반복하는중.. 여튼 다시 원금위로 왔는데 이제는 안내려갔으면.. 젠포트 8월 결과 8/22 하루동안 -4.5퍼 맞은게 엄청 크게 보인다. 나름 로직으로 후보를 걸러내지만, 갭하락에 추가하락 맞으면 어쩔수 없이 큰 손실이 나곤 한다. 저런 것만 피해도 수익률이 훨씬 좋아질텐데. 매수도 손절/익절처럼 실시간으로 나가면 좋은데 일단 걸어두든 방식이라 어쩔수 없다. 돌파는 백테스트 신뢰성이 떨어지고.. 앞으로 저런 큰 손실은 안나길 바라는 수밖에… 여튼 이번달은 시장 비트! 젠포트 언더워터 극복 4일 연속 수익으로, 7월 12일 시작한 이후 대략 한달만에 플러스.(+0.96%)...ㅎㅎ 시작한 타이밍이 아쉽긴 하다. 하지만 미래는 알 수 없는 것이고, 적어도 내가 생각한 로직이 미래에도 잘 맞기를 바랄뿐. ps: 그와중에 코스피를 beat 했다(?) 젠포트 7월 결과 한달은 아니고. 7월 12일부터 시작했는데. 마이너스 4.8% 중간에 2차전지로 한번 쏠렸다가 내렸다가 하는 와중에 잘못 걸려서 크게 깨져서 아쉽게 되었다. 어차피 mdd 15% 정도 감안하면 사실 충분히 있을 수 있는 손실분이긴 한데. 그래도 시작하자마자 까이고 시작하지 좀 아쉽긴 하네. 손절선 설정 유무 자동매매 전략에서. 손절을 할까? 말까? 손절할 경우 장점 : 더 큰 손실 방지. 손절할 경우 단점 : 손절 선 터치 하고 올라가면 좀 더 손실이 줄어들수 있는데 그 부분을 놓침 결국 백테스트를 해봐야 알 수 밖에 없는 부분 이것도 -5% 잡느냐 -10% 잡느냐 -15% 잡느냐에 따라 결과는 달라지겠지만, 과최적화에 대한 문제점은 여전히 남아있음. 손절선 적용 여부만 체크하기 위해 -10% 로 설정. 설정전: 전략에 손을 대지 않고 기간만 늘려서 확인. MDD 가 조금 아쉽다. 설정후 여튼 적용한 데이터 동안에는 손실 종목 평균 손실이 6.25%에서 6.08% 로 감소 CAGR 도 약간이나마 증가. 백테스트 자체만으로는 엄청 높다고 볼 수 없지만, 전략 자체는 1년전에 만든 그대로 한거니까, 답을 안보고.. 이전 1 2 다음
