개입은안한다 (3) 썸네일형 리스트형 젠포트 10일 연속 수익 10일 동안… 장이 좋아서 … 장이 좋지 않아서… 장이 적당해서 모든 날이 좋았다 젠포트 8월 결과 8/22 하루동안 -4.5퍼 맞은게 엄청 크게 보인다. 나름 로직으로 후보를 걸러내지만, 갭하락에 추가하락 맞으면 어쩔수 없이 큰 손실이 나곤 한다. 저런 것만 피해도 수익률이 훨씬 좋아질텐데. 매수도 손절/익절처럼 실시간으로 나가면 좋은데 일단 걸어두든 방식이라 어쩔수 없다. 돌파는 백테스트 신뢰성이 떨어지고.. 앞으로 저런 큰 손실은 안나길 바라는 수밖에… 여튼 이번달은 시장 비트! 손절선 설정 유무 자동매매 전략에서. 손절을 할까? 말까? 손절할 경우 장점 : 더 큰 손실 방지. 손절할 경우 단점 : 손절 선 터치 하고 올라가면 좀 더 손실이 줄어들수 있는데 그 부분을 놓침 결국 백테스트를 해봐야 알 수 밖에 없는 부분 이것도 -5% 잡느냐 -10% 잡느냐 -15% 잡느냐에 따라 결과는 달라지겠지만, 과최적화에 대한 문제점은 여전히 남아있음. 손절선 적용 여부만 체크하기 위해 -10% 로 설정. 설정전: 전략에 손을 대지 않고 기간만 늘려서 확인. MDD 가 조금 아쉽다. 설정후 여튼 적용한 데이터 동안에는 손실 종목 평균 손실이 6.25%에서 6.08% 로 감소 CAGR 도 약간이나마 증가. 백테스트 자체만으로는 엄청 높다고 볼 수 없지만, 전략 자체는 1년전에 만든 그대로 한거니까, 답을 안보고.. 이전 1 다음
