자동매매 (10) 썸네일형 리스트형 젠포트 운영 종료 한 다섯달 돌렸는데.. 하필 크게 얻어맞을 시점에 들어가서 그랬는지.. 가상매매에서는 1년 50프로 기록한 전략이지만, 이 역시 아느 시점에 진입하느냐에 따라 성과는 확연히 달라진다. 5개월 5프로 수익으로 마무리. 작지만 매월 꾸준히 쌓이는 이익과는 거리가 있음을 다시한번 확인… 그래도, -손실이 발생하지 않았고 -시장을 이겼고 -마지막날 손실보지 않아서 다행… 젠포트 10일 연속 수익 10일 동안… 장이 좋아서 … 장이 좋지 않아서… 장이 적당해서 모든 날이 좋았다 다시 원금… 자동매매를 계속 돌리고 있긴한데, 시드를 줄였다. 계속 고전을 면치 못하다가 원금 오면 다시 내려가고를 반복하는중.. 여튼 다시 원금위로 왔는데 이제는 안내려갔으면.. 젠포트 8월 결과 8/22 하루동안 -4.5퍼 맞은게 엄청 크게 보인다. 나름 로직으로 후보를 걸러내지만, 갭하락에 추가하락 맞으면 어쩔수 없이 큰 손실이 나곤 한다. 저런 것만 피해도 수익률이 훨씬 좋아질텐데. 매수도 손절/익절처럼 실시간으로 나가면 좋은데 일단 걸어두든 방식이라 어쩔수 없다. 돌파는 백테스트 신뢰성이 떨어지고.. 앞으로 저런 큰 손실은 안나길 바라는 수밖에… 여튼 이번달은 시장 비트! 젠포트 언더워터 극복 4일 연속 수익으로, 7월 12일 시작한 이후 대략 한달만에 플러스.(+0.96%)...ㅎㅎ 시작한 타이밍이 아쉽긴 하다. 하지만 미래는 알 수 없는 것이고, 적어도 내가 생각한 로직이 미래에도 잘 맞기를 바랄뿐. ps: 그와중에 코스피를 beat 했다(?) 젠포트 7월 결과 한달은 아니고. 7월 12일부터 시작했는데. 마이너스 4.8% 중간에 2차전지로 한번 쏠렸다가 내렸다가 하는 와중에 잘못 걸려서 크게 깨져서 아쉽게 되었다. 어차피 mdd 15% 정도 감안하면 사실 충분히 있을 수 있는 손실분이긴 한데. 그래도 시작하자마자 까이고 시작하지 좀 아쉽긴 하네. 손절선 설정 유무 자동매매 전략에서. 손절을 할까? 말까? 손절할 경우 장점 : 더 큰 손실 방지. 손절할 경우 단점 : 손절 선 터치 하고 올라가면 좀 더 손실이 줄어들수 있는데 그 부분을 놓침 결국 백테스트를 해봐야 알 수 밖에 없는 부분 이것도 -5% 잡느냐 -10% 잡느냐 -15% 잡느냐에 따라 결과는 달라지겠지만, 과최적화에 대한 문제점은 여전히 남아있음. 손절선 적용 여부만 체크하기 위해 -10% 로 설정. 설정전: 전략에 손을 대지 않고 기간만 늘려서 확인. MDD 가 조금 아쉽다. 설정후 여튼 적용한 데이터 동안에는 손실 종목 평균 손실이 6.25%에서 6.08% 로 감소 CAGR 도 약간이나마 증가. 백테스트 자체만으로는 엄청 높다고 볼 수 없지만, 전략 자체는 1년전에 만든 그대로 한거니까, 답을 안보고.. 자동매매 (젠포트) 다시 시작 작년에 한참 깨지고 나서 접었던 젠포트… 자동매매 전체로 이익이 나긴 했지만, 한동안 떨어지는 잔고를 보며, 자동매매는 환상이었을까? 생각하고 결국 그만두었는데, 최근에 머신러닝을 조금 배우면서, 한계점을 알게 되었고, 그 또한 모두 해결되진 않았지만, 적어도 한가지는 해결된거 같아 다시 시작했다. 오늘은 그에 대해 조금 기록용으로 남겨 놓으려고 한다.- 백테스트의 심각한 문제백테스트 자체는 죄가 없다. 하지만 머신러닝에서 말하는 training set 과 test set 의 개념을 보면, 백테스트는 필연적으로 과최적화(over fitting) 될 수 밖에 없는 문제를 가진다. 젠포트를 처음 시작하면 사람들은 백테스트 결과에 목을 맬 수 밖에 없다. 내가 알고 있는 팩터를 조합해서 가장 수익률이 잘 나오.. 이전 1 2 다음
