김프매매의 리스크

김프매매로 1~4월간 돈을 벌었지만, 은행 예금처럼 리스크가 0 이라고 할 수는 없다. (엄연히 보면 사실 은행도 5천만원 이상은 리스크가 있다)

이론상으로는 김프가 낮을 때 진입(현물 매수 / 선물 매도) 후 김프가 올라가면 청산(현물 매도 / 선물 매수) 하면서 이익이 쌓이는 것이니 손해날게 없다. 

문제는 김프가 이미 높아진 상태에서 진입하는 경우이다.(이번 처럼).

10% 넘는 김프 때 손가락만 빨면서 쳐다보다가 6%로 내려오니 기회인가? 싶어서 일부 진입. 조금 내려가서 또 진입. 차라리 마틴게일 방식으로 내려갈때 마다 비중을 높였다면 반등했을 때 빠져나올 수 있는 기회도 있었을텐데, 별 생각없이 0.1개, 0.1개 진입하다 보니 자금은 소진되고 평균김프는 항상 지금 김프보다 높고....

하필 매매 방식을 세븐 스플릿 방식에서 진입평균대비+alpha 에서 탈출 하는 방식으로 변경한 이후에 이 사단(?)이 일어났다. 5/21 현재 손실은 4월 이익을 다 상쇄시키고도 추가 손실이 발생중이다. 어차피 팔지 않으면 손실이 아니고, 마치 주식의 배당금처럼 펀비(fund fee) 가 들어오니, 기다리면 되긴 하겠다만. 오르락 내리락 변동성을 먹는 김프매매에 비할 바가 아니다.

그렇다고 다시 매매의 영역으로 들어가서 먼저 숏을 정리하고 현물은 좀 더 비싸게 파는 요행수를 바랄 수도 있겠으나,

이 경우에 만약 선물 매도를 정리했는데 가격이 빠지면??? 손해는 걷잡을 수가 없게 된다. 김프 매매 세계에 발을 들인 것은 매매로 돈을 벌고자 함이 아닌 차익거래를 하기 위함 아니었던가. 매매모드로 하면 결국 또 50% 확률에 베팅을 하는 것이 되니 최대한 피하고 싶다.

오늘 아침에 역프를 찍더니 김프 0.5~1% 수준을 유지중. 지금 정도면 더 진입해도 좋을듯 한데, 자금이 바닥난 것이 아쉽다. 미국 주식이라도 팔아서 더 넣고 싶지만. -50%를 또 손절해야 하나 싶어서 망설이게 된다. 어차피 3% 벌려고 하는데 -50% 가 3% 오르는게 쉽지 않을까? 라는 생각 때문이다.(이 또한 지나고 나면 바보 같은 생각일 수도 있는데...)

게다가 지금 그리드 까지 물려있어서 난감... 그리드만 회복하면 그거 정리하고 김프쪽으로 좀 더 넣을수도 있는데...

비트 올라가는건 좋은데, 좀 왔다갔다 하면서 올라가자구 ㅠㅠ