kodex 레버리지 시뮬레이션
섀넌의 도깨비 방망이 관련해서, 직접 툴을 만들어 봤습니다.MATLAB/Simulink 를 이용해서,kodex 레버리지가 상장부터 지금까지의 종가,고가,저가 값을 기초로 해서몇 % 변할 때 리밸런싱을 할 것인지, 리밸런싱 비율은 어떻게 할 것인지,(기본적인 비율은 50:50)에 따라서 수익률이 어떻게 달라지나 보고 싶었거든요. 금리는 계속 변해왔지만, 나름 보수적인 가정으로 1.5%/year 를 잡았습니다.(현재 CMA 이율이 이 정도 되어서) 아래 그림은 리밸런싱 비율은 50:50 으로 하고,kodex 레버리지가 10% 증감시에 매도/매수를 한 결과의 수익률 입니다.working day 로 1400 일 정도이고, 기간으로는 5년 8개월 정도의 기간입니다.노란색이 균형 복원을 이용했을 경우이고 , 보라색..
