섀넌의 도깨비 방망이 :: 첫 세팅.

페이스 북에서 섀넌의 도깨비 방망이 얘기를 듣고, 한번 직접 해보면 어떨까 싶었다.

 

간단히 설명하면, 주식(위험자산) 과 현금(안전자산)의 비율을 설정하고.

위험자산이 위로 오르든 아래로 내리든 주식과 현금의 비율을 처음 설정한 비율대로 조절하는 것이다.

예를 들어, 주식 1000만원 현금 1000만원으로 시작했다고 생각해보다.(비율은 50:50 으로 맞춘다고 가정)

- 주식이 10%올라서 1100만원이 되면 주식을 일부 팔아서 주식 1050만원 , 현금 1050만원으로 조절

- 주식이 10% 내려서 900만원이 되면 주식을 조금더 사서 주식 950만원, 현금 950만원으로 조절

 

이런식으로 리밸런싱을 계속 하는 것이다.

직관적으로 보기에 괜찮은 것 같다. 몇가지 가정이 필요하지만.

 

일단, 추세가 있는 것은 별로다. 그냥 랜덤하게 위아래로 오르락 내리락 하는 주식이 좋다.

사실 아직 찾지는 못했다. HTS 에서 변동성이 큰 순서대로 검색하면 나올 것 같기도 한데,

변동성이 큰 종목은 상장폐지의 위험도 도사리고 있기 때문에.--;;

ETF 가 나을 것 같다. ETF를 택하되 변동성이 큰 것...

결론은 KODEX 레버리지.

 

 

 

 

 

장점은

- kodex 200 대비 큰 변동성.

- 매매할때 세금이 없음. 매도금액의 0.3%는 사실 매매횟수가 많아질수록 무시 못하는 요인이다.

 

이렇게 생각하고 있었는데, 누가 이미 이렇게 시뮬레이션 해봤더라...ㅡ,.ㅡ;;

 

우리투자증권 보고서

 

새로 계좌를 맞춰놓고 어제 시작했다.

- 계좌 시작 액수 : 10,000,000

- 매수 종목 : kodex 레버리지

- 현금 관리 : CMA RP (위의 링크처럼 KODEX 채권도 생각했으나, 어차피 금액이 크지 않고, 매수/매도 수수료를 고려하면 CMA 랑 별차이 없지 않나 싶다.)

- 리밸런싱 조건 : 10% 상승 및 하락 시

 

어제 처음으로 매수를 했다(@9220원)

 

 

 

 

 

 

일반적으로 주식매매시 손절등의 이유로 인해 stop loss 를 걸어놓아야 위험관리가 되는데 반해서,

이 경우는 올라갈 경우 매도, 내려갈 경우 매수 이므로.

원래 매수가에서 10% 높은 가격에 예약 매도. 원래 매수가보다 10% 낮은 가격에 매수를 예약주문으로 걸어두었다.

주문이 언제 체결될지는 모르나 -_- 여튼 재밌는 실험(!) 이 될 것 같다.