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99_Old/99_Study

달러매수매도 시뮬레이션 -1-

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MATLAB 의 몇가지 기능을 이용해서 환율 시뮬레이션을 수행해봤다.

한국은행 홈페이지에서 환율 데이터를 받을 수 있다.

--> ecos.bok.or.kr




90년도부터 받을 수 있지만, IMF 이후 한참 지나서 환율이 안정된 이후의 환율을 보기 위해 최근 3년간만 살펴보았다.



뭔가 환율이 왔다갔다~ 해야 거래를 통해 이익을 얻을 수 있을 것 같은데, 이런 모양이면 곤란하다... ㅡ,.ㅡ;;


환율이 좀 더 안정되어 보이는 최근 1년간만 살펴보자.

그리고 매수/매도선을 설정하고.

매수시에 3원정도 수수료를 가정.(현재 대우증권 수수료가 2.x 원 정도 되는듯하기에...)


어차피 장중에는 대응이 어렵기 때문에 환율은 시가로만 기준을 잡았다.


위와 같은 가정으로 몇개의 if문을 조합해서 코드를 만들고 실행~~




magenta 색깔이 매수선(1150원) cyan 색깔은 매도선(1180원)

뭐 이 값은 나중에 수익률 최적화되도록 수정가능하지만, 일단 눈으로 대충 설정했다.


가운데 차트는 포지션 표시(1이 달러를 가지고 있는 상태, 0은 없는 상태)

마지막 차트는 수익률... 나는 반도의 흔한 직장인 이므로 미리 매도쳐서 이익보고 이런거는 못함. 그냥 내리면 사고 오르면 팔고, 가장 단순한 알고리즘 적용했기에.

포지션이 0 이 되는 시점에서만 수익이 난다.


이렇게 1년 시뮬레이션 해본 결과 대략 11.6 % 정도 이익 발생...


과거 data로 절대 미래는 알 수 없다. 최근 1년은 환율이 왔다갔다 하지만 앞으로는 지난 3년간의 모습처럼 방향성을 띌 수도 있다.

그러면 지금의 모델은 전혀 맞지 않는 모델이 된다.


재미로만 해 본 것이지만, 알고리즘을 좀 더 변형시킨다면

- 예를 들어 매수 했는데 추가로 떨어지면 더 산다던가.

- 목표 환율에서 매도 할때 한번에 매도 하지 않고 분할 매도 한다던가.


좀 더 좋은 수익률을 얻을 수 있도록 모델을 만들수도 있지 않을까 싶다.







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