1배 숏 전략

처음 생각은.... 지금 가지고 있는 BTC 1개를 그냥 가지고 있기만 하는건 재미가 없어서(?)

약간의 선물과 함께 보유하면 어떨까 하는 것이었다.

1개를 갖고 있는 것보다, 청산 되지 않을 것 같은(?) 배수로 선물과 함께 보유하면 나중에 올랐을때 더 큰 이익이 될것이다 라는 생각이었음..

예를 들어, 코인 1개 대신에 코인 0.8 개 + 코인 선물 0.2개 * 5배 = 1.8개 보유효과.

다만 0.2개로 5배짜리 선물을 사면(long),  20% 하락시 청산되기에,

모니터링은 중간에 해야되겠지 정도로 생각하고 있었다.

그런데 funding fee (흔히들 펀비라고 부르더라) 의 존재가 있다는 걸 깜빡했다.

일반적인 경우 펀비는 (+) 값이어서 long 을 잡은 사람이 short 을 잡은 사람에게 8시간마다 돈을 줘야 한다. 주식선물옵션에는 없는 시스템이라 처음에는 의아하기도 했는데 결국 롤오버 비용이다 라고 생각하면 편할 것 같다.

여하튼, 실제 포지션을 잡아보고 나니, 잠도 잘 안오고, (떨어지면 아깝잖아) , 펀비는 계속 나가고, 코인이 빠지니 평가손도 늘어나고... 뭐 좋은게 없었다. 며칠 분할 매수 매도로 다행히 손해 보지 않고 빠져나오긴 했는데. 이건 아무래도 좋은 방법은 아닌것 같았다. 비코의 미래를 긍정적으로 보고 있긴 하지만, 청산 가능성이 있는 채로 굳이 끌고 갈 이유는 없을 것 같았다. 

그렇게 생각하는 와중에 이것 저것 찾아보다가, 1배 숏 전략을 발견했다.

컨셉은 굉장히 단순하다. 비트코인 1개 가진 지금 내 상태를 예로 들면, 비트코인 1개를 선물매도(1배수)하면 끝이다.

비트코인이 오르면 : 내가 가진 비트코인 가치는 올라가고, 선물에서는 그만큼 손실

비트코인이 내리면 : 내가 가진 비트코인 가치는 내려가고, 선물에서는 그만큼 이익

당연하지만, 포지션은 중립이기 때문에 자산에는 변화가 없다. 하지만 난 숏을 잡았기 때문에 (평상시에는) 0.01% 의 수입이 8시간 마다 들어온다. 단순하게 계산하면 하루 0.03% , 1년이면 11%.

8시간 마다 0.01%

오 이거 좋은데? 왜 사람들이 많이 안하지?

이런 생각이 가장 처음 먼저 들었다.

주변에 코인을 했던 사람에게 물어보니, '코인 하는 사람들은 연 11% 수익을 보고 들어오지 않는다' 라고 한다. 하긴 나만해도 비트코인을 사면서 연 10% 수익을 바라고 들어온건 아니니까...

조금 관점을 바꿔서 보면, 그럼 코인말고 다른 데 투자되어있는 자금들은 연 11% 를 목표로 들어와도 되겠다 싶었다.

만약 김치 프리미엄이 별로 없는 상태에서 진입해서 지금처럼 김프가 많이 붙은 시점에 돌아온다면, 거기에 추가 수익도 가능한 것이니까, 진입 시점만 잘 보고 너무 비싼 상태만 아니면 괜찮은 투자 같다.

지금은 김프가 너무 높은 상태라(5~6%). 코인을 바이낸스로 옮기는 순간 이만큼 손해보고 시작이니 별로 메리트가 없지만, 역프가 난다면 이보다 더 좋을 수 없는 상황이 아닌가 싶었다. 왜 진작 몰랐지 싶기도 하고.

생각해봐야 할 리스크는,

- 바이낸스가 망하는 것

- 펀비가 음수로 바뀌는 것

바이낸스가 망한다면 코인이 망하는 것 그러니 모르겠다

펀비가 음수가 되는 경우는 1년 중 얼마 되지 않는 것 같은데, 만약 음수로 바뀌면 포지션을 전부 청산하면 된다.

(숏에서 이익이 난 만큼 들고 있는 코인에선 손실이라 똔똔일테고. 수수료 손실 정도?)

비트코인 펀비: 대부분 초록색. 가끔 빨간색

이더리움 펀비

지금은 김프가 높아서 어차피 새로 투자금을 투입하는 것은 미뤄야겠지만, 또하나 이렇게 배웠다.