00_돈굴리기/자동매매 (11) 썸네일형 리스트형 자동매매 (젠포트) 다시 시작 작년에 한참 깨지고 나서 접었던 젠포트… 자동매매 전체로 이익이 나긴 했지만, 한동안 떨어지는 잔고를 보며, 자동매매는 환상이었을까? 생각하고 결국 그만두었는데, 최근에 머신러닝을 조금 배우면서, 한계점을 알게 되었고, 그 또한 모두 해결되진 않았지만, 적어도 한가지는 해결된거 같아 다시 시작했다. 오늘은 그에 대해 조금 기록용으로 남겨 놓으려고 한다.- 백테스트의 심각한 문제백테스트 자체는 죄가 없다. 하지만 머신러닝에서 말하는 training set 과 test set 의 개념을 보면, 백테스트는 필연적으로 과최적화(over fitting) 될 수 밖에 없는 문제를 가진다. 젠포트를 처음 시작하면 사람들은 백테스트 결과에 목을 맬 수 밖에 없다. 내가 알고 있는 팩터를 조합해서 가장 수익률이 잘 나오.. 자동매매 전략의 사후 검증이 필요한 이유 3년차 때쯤인가, 신입으로 들어온 애가 어떤 실험을 하고 다섯쌍의 [x,y] 를 찍더니, "이거는 5차함수로 피팅하면 됩니다." 라고 해서 어이가 없었던 적이 있다...(...) 대략 그림으로 치면 이런 느낌? 실험한 구간에서만 저런 값이 나온것이고, 구간의 앞뒤로 실험을 하면 어떤 실험결과가 나올지 전혀 알수 없다. 아니면 y축 분포가 작다고 하면 그냥 오차로 볼 수도 있다. 아니면 아래그림 처럼 첫번째 값만 이상치일수도 있고... 설명력이 100% 가 되는 모델을 만들더라도, 첫번째 그림처럼 insight 없는 모델을 만들면, 점 다섯개 이외에 다른 곳에서는 아무데도 쓸모없는 모델이 된다. 왜 이 이야기를 했냐면.... 특정 구간에서 수익률이 좋은 전략이라도 너무 over fitting 된 전략이라면.. 가상매매 결과 - 돌렸더라면 돈을 벌었을까. 젠포트 홈페이제 오랜만에 접속했다. 작년 8월말즈음에 가상에 포트 하나만 남겨놓고 다른 실전 포트들은 전부 지우고 잊고 있었는데, 갑자기 생각나서 들어가봤다. 벤치마트 대비 훌륭한 수익을 거뒀다. 매매내역을 보지 않아서 당연히 슬리피지는 있을 수 있는데 - 매도했는데 매도가 안되었다든지. 특히 익절시에 ... - 그 부분은 고려하지 않고 보면 9개월 32%라는 괜찮은 성적. 지금은 다른데 돈이 들어가 있어서 못돌리지만, 나중에 돈이 좀 생기면 젠포트 감을 유지하는 차원에서라도 하나 돌려야겠다는 생각이 들긴 한다. 하지만, 저 결과가 32%가 아닌 -32% 였나면? 아마도 또 버려지는 전략이었겠지..? 이전 1 2 다음
